Scientifique principal(e) des données, Risque de crédit

National Bank of Canada; Richmond Hill; Hybrid; CAD 120,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Mobilité interne et formation

Job summary

La Banque Nationale du Canada recherche un scientifique principal datissant des données et développement de modèles pour le risque de crédit et le CE. Vous contribuerez à la modélisation avancée, à l’estimation du capital économique et à l’utilisation de l’IA pour améliorer les processus analytiques et le reporting.

Vous ferez partie d’une équipe spécialisée à Richmond Hill et travaillerez en mode hybride, avec collaboration inter-fonctionnelle et exposition à des projets IFRS 9 et stress

Qualifications

• Maîtrise dans un domaine pertinent (science des données, ingénierie financière, statistiques, mathématiques, économie, informatique).
• 3 à 5 ans d’expérience en gestion des risques ou modélisation du risque dans une institution financière.
• Solides compétences en programmation (Python, SQL, SAS) et utilisation d’outils IA pour le reporting et l’analyse.
• Expertise en modélisation quantitative et expérience en développement/validation de modèles de risque.
• Connaissance des modèles de capital économique et des tests de résistance; avantage à RiskFrontier.

Responsibilities

• Développer et améliorer les processus de capital économique (CE) et ICAAP pour soutenir les produits et portefeuilles.
• Élaborer et optimiser les modèles CE, ICAAP, et risque de concentration.
• Moderniser les rapports CE/ICAAP avec IA pour gagner en efficacité et en automatisation.
• Gérer les processus de production et divulgation du CE et ICAAP mensuels/trimestriels.
• Réaliser analyses approfondies et préparer des présentations pour la direction et la réglementation.
• Collaborer avec les équipes Finances, TI et Validation des modèles pour les projets analytiques.

Skills

Python

SQL

R

Machine learning

Modélisation du risque

Education

Master en données

Économie / Stats

Tools

Moody's RiskFrontier

SQL

Python

SAS

Job description

Une carrière à titre de scientifique principal(e) des données, développement de modèles et production du risque au sein de l’équipe Analytique du risque de crédit à la Banque Nationale, c’est agir à titre d’expert(e) de contenu pratique en modélisation du risque de crédit et en analytique du capital économique (CE). Ce rôle vous permet d’avoir un impact positif sur l’organisation grâce à votre expertise en modélisation quantitative, mesure du risque, estimation du capital économique, intelligence artificielle et analyse avancée des données.

Votre rôle

• Développer et améliorer les processus de capital économique (CE) du crédit et de l’ICAAP afin de soutenir le lancement de nouveaux produits, l’intégration de nouveaux portefeuilles, la migration de données ainsi que les exigences de production de rapports internes et externes.
• Développer et améliorer les modèles de CE, d’ICAAP et de risque de concentration.
• Moderniser les processus de production de rapports liés au CE, à l’ICAAP et à d’autres fonctions de gestion des risques grâce à une utilisation efficace des outils d’intelligence artificielle, afin d’accroître l’efficacité, l’automatisation et les capacités analytiques.
• Gérer et exécuter les processus de production et de divulgation du CE et de l’ICAAP pour soutenir les activités mensuelles et trimestrielles de mesure du risque.
• Réaliser des analyses approfondies des résultats en capital, déterminer les principaux facteurs expliquant les variations et préparer des présentations claires et pertinentes à l’intention de la haute direction, des partenaires internes et des organismes de réglementation.
• Soutenir le développement, l’implantation et la rétrovalidation (back-testing) de modèles dans d’autres domaines du risque de crédit, notamment l’IFRS 9 et les tests de résistance.
• Collaborer avec les équipes Finances, TI, Affaires, Développement des modèles AIRB, Validation des modèles et Audit interne afin de soutenir les initiatives de développement de modèles et les projets analytiques.

Votre équipe

L’équipe de Gestion des risques regroupe des spécialistes hautement qualifiés qui collaborent afin de renforcer les pratiques de gestion des risques et les capacités analytiques de la Banque.

Au sein du groupe Analytique du risque de crédit, composé de 26 collègues, vous ferez partie d’une équipe spécialisée en capital économique et relèverez du ou de la directeur(trice) principal(e), Analytique du risque de crédit. Basée à Richmond Hill, en Ontario, l’équipe est responsable du développement et de l’implantation de modèles ainsi que de la production de rapports liés au capital, à l’IFRS 9 et aux tests de résistance. L’équipe se distingue par sa solide expertise quantitative, son approche collaborative et son engagement envers l’amélioration continue des méthodologies de mesure du risque.

Nous souhaitons vous offrir un maximum de flexibilité pour favoriser votre qualité de vie. Cela comprend un mode de travail hybride ainsi qu’un horaire flexible et adaptable.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, axés sur l’apprentissage par l’action, vous permettent de maîtriser votre rôle et de développer de nouvelles expertises. Des ressources comme la Data Academy, les formations linguistiques, le Harvard Learning Center ainsi que des programmes de coaching et de mentorat sont toujours à votre disposition.

Exigences

Exigence linguistique : Anglais

Atout : Français

• Détenir une maîtrise dans un domaine pertinent tel que la science des données, l’ingénierie financière, les statistiques, les mathématiques, l’économie, l’informatique ou une discipline connexe.
• Posséder de 3 à 5 ans d’expérience en gestion des risques, analytique du risque de crédit, modélisation du risque, production de rapports de risques ou dans un domaine quantitatif connexe au sein d’une institution financière.
• Démontrer de solides compétences en programmation à l’aide d’outils tels que Python, SQL, SAS ou d’autres langages de programmation analytique.
• Démontrer une capacité à utiliser efficacement les outils d’intelligence artificielle pour soutenir la modélisation quantitative, l’analyse du risque et la production de rapports.
• Posséder une expertise avancée en modélisation quantitative et statistique, avec une expérience en développement, validation ou soutien de modèles de risque.
• Détenir une expérience liée aux modèles de capital économique, aux tests de résistance, aux cadres de mesure du risque de crédit ou à des méthodologies analytiques connexes.
• La connaissance de la plateforme RiskFrontier de Moody’s ou d’une solution comparable de gestion du risque de portefeuille de crédit constitue un atout.

Habiletés comportementales

• Capacité d’apprentissage rapide dans un environnement dynamique et en constante évolution.
• Adaptabilité et flexibilité face aux changements de priorités et aux besoins d’affaires urgents.
• Excellentes capacités d’analyse et de résolution de problèmes.
• Aptitude à gérer plusieurs priorités simultanément tout en maintenant un haut niveau de rigueur et de précision.
• Esprit collaboratif et volonté de contribuer au succès de plusieurs équipes.
• Curiosité et ouverture à l’utilisation de nouvelles technologies, notamment les outils d’intelligence artificielle, pour accroître l’efficacité opérationnelle.

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!