Scientifique de données Implementation codification modeles

National Bank of Canada; Richmond Hill; Hybrid; CAD 120,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Régime d’acquisition d’actions

Aide aux employé·e·s et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Initiatives communautaires

Télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡眠

Job summary

Banque Nationale recherche un(e) scientifique de données principal(e) pour piloter le développement des modèles IFRS 9 et les simulations de crise. Vous assurerez le suivi de performance, la documentation et la production de rapports IFRS 9, tout en guidant les équipes autour de l’implémentation et de la gouvernance des données.

Vous apporterez une expertise en modélisation du risque de crédit, en IA et en apprentissage automatique, avec des compétences avancées en SAS, Python et SQL.

Qualifications

• Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent tel que la finance, l’ingénierie financière, l’économie, les mathématiques, les statistiques, l’informatique ou la science des données.
• Progression vers le titre CFA ou FRM est un atout; certification SAS est un atout.
• Expérience en développement ou validation de modèles quantitatifs de risque de crédit et connaissance de normes IFRS 9.

Responsibilities

• Développer et recalibrer les modèles IFRS 9 et de simulation de crise pour portefeuilles particuliers et entreprises.
• Documenter la sélection des données, les méthodologies et leur mise en œuvre.
• Réaliser des analyses d’impact des pertes de crédit attendues (ECL) et maintenir les modèles IFRS 9.
• Valider les données d’entrée et de sortie et assurer la gouvernance des processus.
• Collaborer avec les équipes de validation et d’audit et préparer la documentation.
• Produire des analyses des résultats IFRS 9 et identifier les facteurs de variation des pertes.
• Contribuer à la gestion budgétaire et aux limites des provisions pour pertes sur créances.

Skills

Anglais

SAS

Python

SQL

Excel (VBA)

Intelligence artificielle

Apprentissage automatique

Education

Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent (finance / ingénierie financière / économie / mathématiques / statistiques / informatique / science des données)

Tools

SAS

Python

SQL

Excel VBA

Job description

En tant que scientifique de données principal(e) au sein de l'équipe Analytique du risque de crédit à la Banque Nationale, tu seras responsable du développement des modèles IFRS 9 et de simulation de crise (stress testing), du suivi de leur performance ainsi que de la production des analyses et rapports IFRS 9. Grâce à ton expérience en modélisation du risque de crédit, à tes solides compétences analytiques et à ta connaissance des normes IFRS 9 et des exigences réglementaires, tu auras un impact concret sur la gestion du risque de crédit de la Banque en développant des modèles avancés, en optimisant les processus de gestion des risques et en fournissant des analyses stratégiques à la haute direction

• Développer et recalibrer les modèles IFRS 9 et de simulation de crise pour les portefeuilles de crédit aux particuliers et aux entreprises.
• Documenter la sélection des données, les méthodologies de modélisation et leur mise en œuvre.
• Te tenir à jour quant aux approches de modélisation, aux outils et aux exigences réglementaires.
• Réaliser des analyses d’impact liées aux pertes de crédit attendues (ECL) dans le cadre d’IFRS 9.
• Mettre en œuvre les changements de modèles IFRS 9 dans le processus de calcul des ECL, notamment en assurant leur mise à jour, leurs essais et leur maintien.
• Valider les données d’entrée et de sortie afin d’assurer la qualité et la gouvernance des processus.
• Identifier et recommander des occasions d’amélioration des processus liés au calcul des ECL.
• Collaborer avec les équipes de validation des modèles, de gouvernance et d’audit en préparant la documentation nécessaire et en répondant à leurs questions.
• Produire des analyses approfondies des résultats IFRS 9 et identifier les principaux facteurs expliquant les variations des pertes de crédit attendues.
• Développer, gérer et suivre le budget ainsi que les limites des provisions pour pertes sur créances (PCL).
• Répondre efficacement aux demandes ponctuelles provenant des parties prenantes et de la haute direction.
• Contribuer aux initiatives stratégiques de gestion des risques en projetant les pertes potentielles et en recommandant des solutions pour limiter les risques.
• Comprendre les besoins des clients internes et développer des solutions innovantes créatrices de valeur.

Ton équipe

Tu feras partie du secteur Analytique du risque de crédit, une équipe composée de 24 collègues, et tu relèveras d’un directeur principal. L’équipe se démarque par son expertise en développement et en implantation de modèles, en simulation de crise, en gestion du capital et en production de rapports de risque IFRS 9.

Comme certains processus contribuent aux divulgations réglementaires et financières de la Banque, tu évolueras parfois dans un environnement où les échéances sont serrées.

Tu pourras compter sur de nombreuses occasions d’apprentissage grâce au mentorat, à la formation, à l’apprentissage pratique ainsi qu’à la collaboration avec des spécialistes possédant des expertises variées.

Prérequis

• Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent tel que la finance, l’ingénierie financière, l’économie, les mathématiques, les statistiques, l’informatique ou la science des données.
• Progression vers le titre CFA ou FRM, un atout.
• Certification SAS, un atout.
• Expérience en développement ou validation de modèles quantitatifs de risque de crédit.
• Expérience avec de grands ensembles de données complexes.
• Connaissance de la norme IFRS 9 et des exigences réglementaires.
• Maîtrise de SAS, Python, SQL ou Excel (VBA).
• Connaissances en intelligence artificielle ou en apprentissage automatique, un atout.

Langues: Anglais
Compétences: Analyse exploratoire des données, Décisions basées sur les données, Initiative, Intelligence artificielle, Langage de programmation SAS, Pipeline de données, Python, Résilience, Résolution de problèmes, Souci du détail, Statistiques, Structures de données, Travail en équipe

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.