Analyste, Construction de portefeuille et gestion du risque

CPP Investments; Toronto; Hybrid; CAD 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

Un organisme de placement mondial recherche un analyste pour son équipe de Construction de portefeuille et gestion du risque à Toronto. Le candidat idéal aura une formation en commerce ou mathématiques et plus de deux ans d’expérience. Ce rôle exige des compétences en résolution de problèmes et communication, ainsi qu'une maîtrise des outils quantitatifs. L'analyste contribuera à la gestion des portefeuilles d'actions à gestion active, en collaborant avec divers groupes internes pour optimiser les stratégies de couverture et de gestion du risque.

Qualifications

• Plus de deux ans d’expérience pertinente.
• En voie d’obtenir un titre professionnel (CFA ou FRM), un atout.

Responsibilities

• Surveiller l’exposition et la décomposition du risque des portefeuilles.
• Proposer des ajustements de portefeuille au directeur général.
• Réaliser des recherches sur la construction et l’optimisation de portefeuilles.

Skills

Résolution de problèmes

Communication

Education

Diplôme en commerce

Mathématiques

Économie

Tools

Python

VBA

Excel

Bloomberg Terminal

SQL

Databricks

Job description

Description de l'entreprise

Faites votre marque au sein d’un organisme de placement dynamique d’envergure mondiale.

Lorsque vous entreprenez une carrière à InvestissementsRPC, vous vous joignez à l’un des investisseurs institutionnels les plus respectés et dont la croissance est la plus rapide au monde. Riche d’un actif sous gestion dont la valeur dépasse les 500 milliards de dollars à l’heure actuelle, InvestissementsRPC est un organisme de gestion de placements professionnel qui investit les fonds du Régime de pensions du Canada (RPC) partout dans le monde afin d’en assurer la viabilité à long terme. La caisse du RPC devrait atteindre 3000 milliards de dollars d’ici 2050. InvestissementsRPC investit dans toutes les grandes catégories d’actifs, notamment des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Il a son siège social à Toronto et possède des bureaux à Hong Kong, Londres, Luxembourg, Mumbai, New York, San Francisco, São Paulo et Sydney.

RPC Investissements attire et choisit des personnes hautement qualifiées provenant d’institutions de premier ordre à travers le monde. Joignez-vous à notre équipe et attendez-vous à :

• Travailler avec des collègues inspirants qui ont des parcours différents et avec des dirigeants accessibles
• Évoluer dans un environnement de travail hautement dynamique et stimulant intellectuellement
• Voir votre rôle et vos responsabilités s’accroître rapidement
• Profiter d’occasions mondiales de perfectionnement professionnel
• Être inspiré au quotidien par la mission sociale essentielle et les principes inébranlables de RPC Investissements
• Un environnement de travail souple et hybride combinant collaboration au bureau et travail à distance
• Partager de solides valeurs d’intégrité, de collaboration et d’excellence du rendement

Si vous êtes animé par la performance, reconnaissez l’importance d’une culture axée sur la collaboration et la collégialité, et avez un sens de l’intégrité à toute épreuve, voici votre occasion d’entreprendre une carrière chez RPC Investissements.

Description du poste

Nous recherchons actuellement un analyste pour rejoindre l’équipe Construction de portefeuille et gestion du risque du service Actions à gestion active, basé à Toronto.

Les Actions à gestion active gèrent des portefeuilles de placement couvrant différentes régions du monde, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et l’Asie. Notre philosophie consiste à produire un rendement ajusté du risque (alpha) basé sur une analyse fondamentale approfondie, associée à la construction quantitative du portefeuille et à la gestion active du risque. Nos programmes de placement sont neutres en position acheteur et vendeur par rapport au marché. Nous visons à obtenir un rendement supérieur selon nos thèses de placement à long terme et nos perspectives différenciées de l’alpha, tout en couvrant le risque systématique non désiré.

Au sein de l’équipe Construction de portefeuille et gestion du risque, l’analyste sera responsable de la conception et de la mise en œuvre de stratégies quantitatives de positions vendeurs et de couverture, de la construction de portefeuille et de l’optimisation du risque dans toutes les régions. Il surveillera également les portefeuilles de superposition de couverture d’Actions à gestion active, ainsi que notre programme à bêta amélioré. L’équipe participe aussi à la caractérisation de la stratégie, à la gestion du capital et des garanties, et collabore étroitement avec d’autres équipes à l’échelle de la caisse, notamment la Gestion de fonds globale (GFG) et le Bureau du chef des placements.

Relevant du directeur général, l’analyste jouera un rôle clé, collaborant étroitement avec d’autres professionnels des placements, en veillant à l’exactitude et à la pertinence des mesures liées au risque, au financement et aux facteurs de portefeuille. Il contribuera également à des initiatives stratégiques impactant la construction et la couverture de portefeuille, telles que l’intégration de nouveaux portefeuilles, l’évaluation des risques macroéconomiques, l’évaluation de modèles et optimiseurs de risque, la composition du portefeuille et les stratégies de couverture et de construction d’indices.

Il collaborera avec plusieurs groupes, notamment en coordination avec nos équipes de négociation et de financement pour l’exécution des opérations et la gestion des coûts d’emprunt; avec Risque de placement pour la surveillance et l’évaluation du risque; avec GFG et le Bureau du chef des placements pour la caractérisation des portefeuilles; avec les solutions de plateforme pour le développement d’outils; et avec Suivi de marché pour la production de rapports sur profits et pertes.

Le candidat idéal sera reconnu pour sa diligence et la qualité de son travail. En tant que communicateur efficace, il établira une relation de confiance avec des partenaires clés, notamment la haute direction d’Actions à gestion active. Il sera un excellent collaborateur et un membre indispensable de l’équipe, passionné par les marchés boursiers, les tendances macroéconomiques et la gestion de portefeuille.

Responsabilités principales :

• Surveiller l’exposition et la décomposition du risque des portefeuilles d’Actions à gestion active; fournir des analyses de risque/portefeuille à valeur ajoutée.
• Proposer et recommander des ajustements de portefeuille au directeur général et aux chefs régionaux pour respecter les lignes directrices internes.
• Suivre les marchés boursiers et les tendances macroéconomiques pour contextualiser la volatilité et ses impacts à court et long terme.
• Réaliser des recherches et analyses sur la construction et l’optimisation de portefeuilles de couverture basés sur des modèles multifactoriels.
• Élaborer un cadre pour analyser la sensibilité du portefeuille et gérer les risques hors modèle.
• Intégrer des pratiques exemplaires dans l’évaluation de modèles de risque non traditionnels.
• Collaborer avec l’équipe de placement pour élaborer des stratégies de couverture personnalisées.
• Contribuer à l’exposition du portefeuille et à la caractérisation du risque, en fournissant des mises à jour à la haute direction.
• Collaborer avec les négociateurs pour l’exécution des opérations et l’évaluation des stratégies de négociation.
• Interagir avec l’équipe solutions pour développer et améliorer des outils quantitatifs.
• Développer une expertise technique et agir comme point de contact principal pour initiatives de gestion de portefeuille, couverture et gestion du risque.
• Collaborer avec des partenaires externes pour construire et gérer des indices personnalisés comme stratégies de couverture.
• Participer à des initiatives stratégiques ponctuelles et à long terme.

Qualifications requises :

• Diplôme en commerce, mathématiques, génie, économie, finances ou discipline connexe.
• Plus de deux ans d’expérience pertinente.
• Expérience dans la gestion d’actifs, fonds de couverture ou environnement similaire, un atout.
• Expérience en stratégies quantitatives d’actions, gestion systématique de portefeuille ou placements factoriels, un atout.
• En voie d’obtenir un titre professionnel (CFA ou FRM), un atout.
• Compétences en résolution de problèmes mathématiques complexes et en programmation (Python, VBA, etc.).
• Maîtrise d’outils comme Excel, PowerPoint, Bloomberg Terminal, SQL, Databricks.
• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe, dans un environnement dynamique.
• Excellentes compétences en communication et relations interpersonnelles.
• Alignement avec nos principes d’intégrité, collaboration et excellence.

Informations complémentaires :

• Consultez notre site ou suivez-nous sur LinkedIn.
• Nous valorisons la diversité et l’équité en emploi.
• Nous remercions tous les candidats; seules les personnes sélectionnées seront contactées.
• Engagement envers inclusion et accessibilité, avec adaptations possibles pour le processus de recrutement.

Avertissement :

RPC Investissements n’accepte pas les CV non sollicités par nos partenaires de recrutement agréés. Tout CV non sollicité sera considéré comme non sollicité et ne sera pas examiné. Nous ne rémunérons pas les recommandations ou placements non sollicités.