Directeur(-trice) principal(e), Modélisation et mesures de risques

ComptaFinance, Inc.; Montreal; Hybrid; CAD 140,000 - 190,000; Full time

Benefits offered by this job

Régime de retraite

Santé et épargne

Développement professionnel et Mobilit

Conciliation travail‑vie personnelle

Environnement de travail d’exception

Job summary

La Caisse cherche un leader expérimenté en modélisation et mesure des risques pour diriger l’équipe Risque Investissement. Vous supervisez le développement, la validation et la production des mesures de risque, tout en assurant la conformité et l’amélioration continue des méthodes utilisées.

Ce poste hybride implique la gestion d’un pôle largement quantitatif avec collaboration internationale et possibilités de télétravail, y compris hors du Canada.

Qualifications

• Minimum quinze (15) années d’expérience en modélisation quantitative ou en gestion des risques, dont cinq (5) années en gestion d’équipe.
• Expertise en modélisation des risques de marché et validation des modèles internes.
• Diplôme de deuxième cycle pertinent en mathématiques, statistiques, génie ou finance quantitative.
• Maîtrise d’au moins un langage financier (Python, R ou C++) et bonnes pratiques de développement et de documentation du code.
• Excellentes habiletés analytiques et maîtrise d’Excel et des outils des marchés financiers, Bloomberg.

Responsibilities

• Diriger l’équipe Modélisation et mesures de risques et favoriser la rigueur méthodologique.
• Mettre en place un écosystème de modélisation et assurer stabilité dans le temps.
• Piloter le cycle de vie des modèles de risque et la documentation du code.
• Conduire des projets spéciaux de modélisation et de refonte.
• Définir et décomposer le risque par facteur et exposition; expliquer l’évolution.
• Intégrer progressivement les outils d’intelligence artificielle dans les pratiques.

Skills

Modélisation des risques

Gestion d'équipe

Python

R

C++

Excel et outils financiers

Français courant

Education

Master ou Doctorat en mathématiques, statistiques, génie ou finance quantitative

Tools

Python

R

C++

Bloomberg

Job description

Devenez un actif pour la collectivité !

Faites partie de l’équipe de La Caisse et ressentez la fierté de contribuer à l’avenir financier de millions de Québécois et Québécoises en créant un monde plus durable.

Pourquoi vous joindre à nous

• Impact concret : Contribuez à des investissements qui façonnent l’économie du Québec au sein d’une organisation d’envergure mondiale.
• Développement accéléré : Travaillez aux côtés de spécialistes généreux de leur savoir, dans un environnement où votre travail vous permet de vous épanouir et de vous dépasser.
• Environnement collaboratif : Évoluez dans un environnement collaboratif où les échanges spontanés et les apprentissages partagés sont au cœur de notre agilité et de notre efficacité.

Au fil des années, nous avons bâti une culture forte qui repose sur quatre piliers : l'ambition pour se dépasser, l'imputabilité pour concrétiser nos convictions, l'ouverture pour s'enrichir grâce à des idées créatives et la collaboration pour nous propulser vers les meilleurs résultats pour la population du Québec.

Description d'emploi

Au sein de l’équipe Risque Investissement et relevant de la vice-présidente, Risque Investissement, la personne titulaire dirige l’équipe Modélisation et mesures de risques et consacre une part importante de son temps à la gestion de professionnel(-le)s possédant une expertise quantitative.

L’équipe bâtit et fait évoluer l’écosystème des méthodologies de risque, joue un rôle clé dans les projets de modélisation et est responsable de la validation, de la production et de l’analyse des mesures de risque ainsi que de la validation des modèles internes.

La personne titulaire contribue ainsi à la vision et à la rigueur des méthodologies et des mesures qui éclairent les décisions d’investissement et la gouvernance des risques de La Caisse.

Ce que vous ferez

• Diriger et encadrer l’équipe Modélisation et mesures de risques, en favorisant la rigueur méthodologique, la collaboration et le développement de ses membres;
• Mettre en place un écosystème favorisant la maîtrise des modèles de risque ainsi que leur cohérence et leur stabilité dans le temps;
• Orchestrer le cycle de vie des modèles de risque, notamment leur développement, la documentation du code, la mise à jour des paramètres et leur exécution;
• Piloter les projets spéciaux de modélisation, notamment les projets de refonte;
• Déterminer le cadre optimal permettant d’analyser et de décomposer le risque afin d’en expliquer l’évolution et d’en assurer un suivi proactif;
• Définir les méthodologies de mesure du risque par facteur de risque et par exposition;
• Superviser la production des mesures de risque pour les actifs liquides et illiquides;
• Assurer le suivi des limites de risque et communiquer les résultats aux parties prenantes;
• Diriger la validation des modèles et veiller à leur conformité aux standards méthodologiques;
• Intégrer progressivement les outils d’intelligence artificielle aux pratiques de l’équipe.

Ce qui vous distingue

• Leadership mobilisateur et sens aigu de l’organisation;
• Rigueur et esprit analytique;
• Imputabilité et sens critique;
• Ouverture et esprit de collaboration;
• Capacité à vulgariser des résultats techniques auprès de publics non spécialisés;
• Esprit d’initiative dans la conduite de projets de transformation.

Ce que vous apportez

• Minimum de quinze (15) années d’expérience en modélisation quantitative ou en gestion des risques, dont cinq (5) années en gestion d’équipe, idéalement en gestion des risques;
• Expertise reconnue en modélisation des risques de marché, notamment en conception, développement et validation de modèles;
• Diplôme de deuxième cycle pertinent en mathématiques, statistique, génie ou finance quantitative;
• Maîtrise avancée d’au moins un langage de programmation utilisé en finance quantitative, notamment Python, R ou C++, ainsi que de pratiques rigoureuses de développement et de documentation du code;
• Excellentes habiletés analytiques et bonne maîtrise d’Excel et des outils des marchés financiers, notamment Bloomberg;
• Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit.

Exigences souhaitées

• Connaissance des méthodologies de mesure du risque de marché et des actifs illiquides;
• Titre FRM ou CFA.

Ce que nous offrons

• Rémunération globale concurrentielle avec régime de retraite à prestations déterminées et programme de coïnvestissement
• Programme complet de santé et d’épargne
• Opportunités de développement professionnel et de mobilité
• Conditions favorisant la conciliation travail–vie personnelle
• Environnement de travail d’exception

Modèle de travail hybride: Présence de quatre (4) journées par semaine au bureau avec une banque annuelle de journée de télétravail modulable (incluant la possibilité de travailler à l’extérieur du Canada)

Nous consultons avec attention chaque candidature et nous contacterons directement les personnes retenues pour une entrevue.

La Caisse s’engage à poursuivre la promotion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion. Elle offre des chances d’emploi égales à tous et toutes en invitant les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les personnes autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Si cette offre d’emploi vous motive, mais que vous ne correspondez pas à tous les critères, soumettez votre candidature quand même!

Veuillez écrire à [e-mail] pour nous informer si votre situation actuelle nécessite des mesures d’adaptation dans le cadre du processus de recrutement.

Soyez assuré(e) que le motif de votre demande demeurera confidentiel.

Si la mise en place d’une mesure d’adaptation nécessite l’implication de certaines personnes dans le processus de recrutement, celles‑ci seront informées uniquement des mesures à appliquer, sans avoir accès aux renseignements concernant votre situation ni aux raisons sous‑jacent​es de la demande.