Associé sénior en actuariat / analyste sénior.

L'équipe de Hedging des Fonds Distincts (VAH), au sein de la Division des Investissements du Compte Général, est responsable de l'établissement et de la gestion des programmes de hedging chez Manuvie. Actuellement, le programme gère le risque d'équité du bilan de l'entreprise grâce au programme Macro, ainsi que les risques de marché associés aux produits de fonds distincts (VA) et d'assurance vie universelle indexée (IUL).

L’équipe de Hedging des Fonds Distincts est composée de deux sous-groupes : Stratégie et Modélisation Actuarielle. Ce poste se situe au sein du groupe de Modélisation Actuarielle. Ce rôle offre l'opportunité de développer une compréhension approfondie de nos programmes de hedging et des divers aspects de la VA et de l'IUL, tels que les caractéristiques des produits, les stratégies de hedging, les rapports financiers, le capital et la modélisation. Vous aurez également l’occasion d’enrichir vos connaissances sur le hedging financier et le marché des produits dérivés, ainsi que d'interagir avec de différentes unités corporatives et divisions d’affaires.

Ce rôle est idéal pour un joueur d'équipe hautement motivé qui souhaite participer à des projets de grande envergure liés au programme de hedging et en apprendre davantage sur le marché des produits dérivés. Le candidat retenu aura l'opportunité de développer des compétences essentielles et transférables : quantitative, communication, systèmes, programmation et réflexion stratégique.

Responsabilités :

• Devenir un utilisateur expert de nos systèmes de hedging. Tester et mettre en œuvre des améliorations aux modèles de hedging existants et aux opérations quotidiennes.

• Maintenir l'intégration de PathWise dans les systèmes de hedging via des scripts Python.

• Examiner les résultats de la grille des passifs de hedging et contribuer à l'attribution des performances.

• Soutenir le cycle de hedging IUL en calculant des expositions de hedging et analyser les mouvements mensuels des expositions de hedging.

• Collaborer avec les parties prenantes clés pour soutenir la migration du système d'administration IUL et du calculateur d'exposition de hedging vers de nouvelles plateformes.

• Collaborer avec plusieurs parties prenantes pour étendre la portée de l'opération de hedging IUL à d'autres régions et lignes de produits.

• Travailler avec les équipes Stratégie VAH et TI pour améliorer l'infrastructure de base de données et assurer la préparation du système pour les nouvelles fonctionnalités et offres de produits.

• Coopérer avec plusieurs parties prenantes pour construire le calculateur interne d'exposition de hedging IUL afin d’accroître l’efficacité de notre programme de hedging.

• Travailler avec l'équipe Stratégie VAH pour développer et quantifier les impacts de nouvelles stratégies de hedging.

• Interagir avec les équipes Actuariat Financier de Groupe, Capital, Supervision des Risques, et modélisation et évaluation actuarielle pour valider et expliquer les résultats de hedging.

• Proposer des mises à jour aux méthodes et hypothèses de calibration des options et des swaptions.

• Recommander des décisions de hedging basée sur l’analyse, les données et la modélisation.

• Soutenir les tests de résistance réguliers et le reporting des passifs et des grecques.

Qualifications :

• Baccalauréat en Actuariat, Commerce, Finance, Mathématiques ou dans un domaine connexe.

• Expérience actuarielle ou connaissance des concepts actuariels.

• Minimum de 3 ans d'expérience dans le secteur financier.

• Compétences actuarielles ou quantitatives, analytiques et capacité à résoudre des problèmes.

• Attention rigoureuse aux détails et orientation vers les résultats.

• Proactif et capable de travailler de manière indépendante et collaborative avec les membres de l'équipe.

• Excellentes compétences en communication et interpersonnelles pour interagir avec plusieurs parties prenantes.

• Organisé et capable de gérer des processus complexes.

• Connaissance de Python ou d'un langage de programmation similaire.

• Connaissance de la modélisation stochastique et quantitative est un atout.

En rejoignant notre équipe :

• Nous vous donnerons les moyens d'apprendre et de développer la carrière que vous souhaitez.

• Nous vous reconnaîtrons et vous soutiendrons dans un environnement flexible où le bien-être et l'inclusion sont plus que de simples mots.

• En tant que membre de notre équipe mondiale, nous vous soutiendrons dans la création de l'avenir que vous souhaitez voir.

À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse www.manuvie.com.

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.