Especialista De Risco De Mercado (Crédito)

Porto; São Paulo; Presencial; BRL 180 000 - 320 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Porto é referência em seguros no Brasil, com mais de 18 milhões de clientes e uma rede de atuação nacional. Buscamos profissional para atuar na área de risco de crédito, integrando equipes de gestão de portfólio e governança de riscos, apoiando decisões estratégicas com análises quantitativas e relatórios executivos.

O(a) candidat(o) ocupará posição sênior, contribuindo com modelos internos, testes de estresse e alinhamento a normas regulatórias, trabalhando próximo à tesouraria e

Qualificações

• Formação superior em Finanças ou áreas quantitativas.
• Pós-graduação/MBA será diferencial.
• Conhecimento de normas BACEN e Basileia III.
• Domínio de métricas de risco de mercado e de liquidez.

Responsabilidades

• Analisar carteira de crédito para identificar inadimplência e perfis de risco.
• Avaliar risco-retorno e propor melhorias na precificação de produtos de crédito.
• Acompanhar modelos internos de risco de crédito e validá-los com cenários.
• Realizar testes de estresse e análises de sensibilidade macroeconômicas.
• Acompanhar mudanças regulatórias do BACEN e adaptar processos.
• Produzir relatórios gerenciais e apresentações para alta administração.
• Contribuir para governança, políticas e indicadores de risco.

Conhecimentos

Análise Numérica

Modelagem de Risco

Monitoramento de Carteira

Precificação de Crédito

Gestão de Riscos

Comunicação Gerencial

Formação académica

Superior Completo em Finanças ou Quantitativas

Pós-Graduação/MBA desejável

Descrição da oferta de emprego

A Porto é muito mais que uma seguradora: é um ecossistema gigante que utiliza tecnologia para criar soluções, através de quatro verticais de negócio: Porto Bank, Porto Saúde, Porto Seguro e Porto Serviço. A reputação e o reconhecimento conquistados ao longo de mais de 80 anos reforçam o tamanho da Porto, uma empresa referência em negócios, feita para e por pessoas.

Aqui, bate no peito de 13 mil colaboradores o orgulho de fazer parte de uma organização sólida e ética, que transforma sonhos em realidades fantásticas para os nossos mais de 18 milhões de clientes. São mais de 101 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil.

O aprendizado faz parte do nosso DNA, e aqui, você terá incentivos, ferramentas e gente boa para você aprender e crescer, a cada dia, um ambiente de acolhimento e segurança, onde cada um possa ser e se orgulhar de quem se é, promovendo um espaço de respeito e vivendo de forma integral e com bem-estar, em uma empresa genuinamente humana.

DIVERSIDADE & INCLUSÃO NA PORTO

Na Porto, valorizamos a diversidade e acreditamos que um time plural é essencial para o desenvolvimento do nosso negócio, da sociedade e de cada indivíduo. Afinal, a inovação nasce de visões únicas!

Juntos, trabalhamos diariamente para construir um espaço seguro, livre e respeitoso. Por isso, incentivamos fortemente a candidatura de mulheres, pessoas negras e indígenas, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+ em todas as nossas vagas.

• Superior Completo em Finanças ou Quantitativas (Contabilidade, Atuária, Administração de Empresas, Economia, Estatística etc.);
• Pós-Graduação e/ou MBA serão diferenciais.

Desejável:

• Experiência consolidada em áreas como Risco de Crédito, Gestão de Portifólio, Políticas de Crédito ou Políticas de Recuperação;
• Experiência prévia na criação de indicadores de risco, relatórios executivos e apresentações para fóruns de alta liderança;
• Domínio de métricas de risco de mercado (VaR, Stress Test, Sensitivities, Expected Shortfall);
• Conhecimento de capital regulatório (RWA, Patrimônio de Referência, ICAAP, CMR, PLA);
• Familiaridade com normas do BACEN (Res. 4.557/17, Res. 4.676/18, Res. 4.958/21) e Basileia III;
• Experiência em análise de liquidez (LCR, NSFR, fluxos de caixa);
• Análise de demonstrações financeiras e impactos no risco de mercado e liquidez;
• Conhecimentos de contabilidade aplicada a instrumentos financeiros.

• Análise Numérica e Quantitativa de Carteira: Monitorar e avaliar recorrentemente o comportamento quantitativo da carteira de crédito do banco, identificando tendências de inadimplência, safras de crédito, concentração de portfólio e perfis de risco por produto bancário;
• Avaliação de Risco-Retorno: Analisar e propor melhorias na precificação de produtos de crédito sob a ótica de risco, utilizando métricas de rentabilidade esperada (Loss absorption) que compense adequadamente os níveis de perda estimada e o consumo de capital regulatório;
• Métricas e Modelagem de Risco: Acompanhar, validar e propor melhorias para os modelos internos de risco de crédito (matrizes de transição, indicadores de Provisionamento/PCLD, e simulações de estresse/análises de sensibilidade);
• Testes de Estresse e Cenários: Realizar simulações de estresse e análises de sensibilidade de maneira dinâmica para capturar os impactos macroeconômicos na carteira de crédito e no modelo de negócios do banco;
• Acompanhamento Regulatório (BACEN): Acompanhar e interpretar as mudanças regulatórias do Banco Central do Brasil relacionadas ao risco de crédito (como os arcabouços de gerenciamento de risco da Res. 4.557/17 e/ CMN nº 4966/21, regras de provisionamento e Basileia III), executando as adaptações necessárias nos processos e políticas internas;
• Visão Integrada de Riscos: sólida base quantitativa para apoiar no monitoramento de risco de mercado (métricas VaR, Expected Shortfall e sensibilidades) e indicadores de liquidez (LCR, NSFR e gaps). Familiaridade com as exigências regulatórias do BACEN e BIS (ICAAP, Pilar III, RWA), capacidade de dialogar com áreas correlatas (Tesouraria e Controladoria) e noções de estruturação de dívidas;
• Governança e Relatórios: Produzir relatórios gerenciais e apresentações executivas com foco em indicadores de risco de crédito para a alta administração, comitês institucionais e órgãos reguladores;
• Suporte a Fóruns e Comitês: Consolidar insumos, dados e análises técnicas para suportar o Comitê de Liquidez e Capital e demais fóruns de riscos na tomada de decisões críticas de concessão e alocação;
• Desenvolvimento de Políticas: Revisar às políticas, conceitos e metodologias de gerenciamento de risco de crédito, garantindo aderência às melhores práticas de mercado e diretrizes da companhia.