Analista De Risco Sênior - #95

Netvagas; São Paulo; Presencial; BRL 150 000 - 210 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Netvagas procura Analista de Riscos sênior com perfil tecnológico, visão de produto e foco em entregar soluções de alto impacto. O profissional atuará no cálculo e monitoramento de provisões, contribuindo para relatórios regulatórios.

Responsabilidades envolvem desenvolver e manter modelos de risco de crédito (PD, LGD, EAD) conforme IFRS-9, incorporar cenários macroeconômicos e apoiar a governança de modelos junto às áreas de Contabilidade e Auditoria.

Qualificações

• Entendimento de IFRS-9 e suas aplicações em provisões.
• Conhecimento da CMN 4.966 e aplicação na mensuração de risco de crédito.
• Técnicas de modelagem estatística (PD, LGD, EAD).
• Experiência com ferramentas de análise (R, SQL, SAS, Python).
• Familiaridade com reportes contábeis/regulatórios e governança de modelos.
• Noções de Basileia III e impacto no capital regulatório.

Responsabilidades

• Realizar cálculo e monitoramento de provisões para perdas de crédito esperadas.
• Desenvolver, validar e manter modelos de risco de crédito (PD, LGD, EAD).
• Incorporar cenários macroeconômicos prospectivos nos modelos.
• Apoiar relatórios contábeis e regulatórios relativos a provisões.
• Monitorar mudanças regulatórias (IFRS, CMN, Bacen) e propor ajustes.
• Preparar análises para alta administração sobre impactos financeiros e regulatórios.
• Interagir com Contabilidade, Controladoria, Modelagem e Risco.

Conhecimentos

R

SQL

SAS

Python

Modelagem estatística

PD/LGD/EAD

IFRS-9

CMN 4.966

Basileia III

Ferramentas

R

SQL

SAS

Python

Descrição da oferta de emprego

Estamos em busca de profissionais Analista de Riscos com perfil sênior, que tenham paixão por tecnologia, visão de produto e foco em entregar soluções de alto impacto.

Buscamos pessoas que tenham autonomia, senso crítico e estejam sempre em movimento, acompanhando tendências, propondo melhorias e contribuindo para a evolução contínua dos nossos projetos.

Se você gosta de desafios, curte trabalhar com times diversos e quer construir soluções que realmente fazem a diferença, essa vaga pode ser a sua cara!

Responsabilidades e atribuições

Realizar o cálculo e monitoramento das provisões para perdas de crédito esperadas (ECL), em conformidade com as normas IFRS-9 e Resolução CMN 4.966;

Desenvolver, validar e manter modelos de risco de crédito (PD, LGD e EAD), assegurando a correta mensuração das perdas;

Incorporar cenários macroeconômicos prospectivos nos modelos de provisão, avaliando impactos em diferentes segmentos de carteira;

Apoiar a elaboração de relatórios contábeis e regulatórios relacionados a provisões, garantindo aderência às exigências do Bacen e de auditoria externa;

Monitorar mudanças regulatórias e normativas (IFRS, CMN, Bacen) e propor ajustes nos modelos e políticas de crédito;

Preparar análises e relatórios detalhados para a alta administração, com foco em impactos financeiros, regulatórios e estratégicos das provisões de crédito;

Interagir com áreas de Contabilidade, Controladoria, Modelagem e Risco para assegurar consistência metodológica e qualidade das informações reportadas.

Requisitos e qualificações

Entendimento de IFRS-9 (classificação de instrumentos financeiros, estágios 1, 2 e 3, impairment e provisão de perdas esperadas);

Conhecimento da Resolução CMN 4.966 e sua aplicação na mensuração de risco de crédito em instituições financeiras;

Técnicas de modelagem estatística e quantitativa (PD, LGD, EAD);

Experiência em ferramentas de análise (R [mandatório], SQL, SAS, Python);

Familiaridade com reportes contábeis/regulatórios e governança de modelos;

Noções de Basileia III e impacto das provisões no capital regulatório.