ANALISTA DE RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ

Gi Group; São Paulo; Híbrido; BRL 78 000 - 123 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Assistência médica

odontológica

auxílio creche

PLR

seguro de vida

transporte

vale alimentação

vale refeição

Resumo da oferta

A Gi Group em parceria com empresa no segmento de Instituições Financeiras contrata Analista de Risco de Mercado e Liquidez Júnior para atuar em São Paulo - SP. O profissional será responsável por identificar, mensurar, analisar, monitorar e reportar os riscos de mercado e liquidez da carteira.

Requisitos: superior completo em áreas ligadas, experiência em cálculos de EVE/NII, Excel avançado, Power BI e SAS; atuação em regime híbrido (presencial 3x/semana).

Qualificações

• Ensino superior completo em áreas relacionadas.
• Conhecimento em cálculo de variação de EVE, NII e DDR/DRL.
• Conhecimento de normas de risco de mercado, liquidez e IRRBB.

Responsabilidades

• Documentar e reportar DDR 2011 diariamente; DRM/DRL e IRRBB mensalmente.
• Projetar fluxo de caixa de 90 dias e análises de EVE e NII.
• Apoiar regulações com o Banco Central e evidências regulatórias.
• Executar testes de estresse de risco de taxa de juros e liquidez e explicar variações.
• Colaborar com Compliance, Controles Internos e Auditorias e atender a reguladores.

Conhecimentos

Excel avançado

Power Query

Macros/VBA

Tabelas dinâmicas

Análise de dados

Inglês intermediário

Formação académica

Bacharelado em Administração, Economia, Contabilidade, Estatística, Engenharia ou áreas correlatas

Ferramentas

SAS

Power BI

Tableau

Descrição da oferta de emprego

A Gi Group em parceria com empresa no segmento de Instituições Financeiras, contrataANALISTA DE RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ JÚNIORpara atuar em SÃO PAULO - SP.

Objetivo Principal:

O Analista de Risco de Mercado e Liquidez será responsável por identificar, mensurar, analisar, monitorar e reportar os riscos de mercado, taxa de juros da carteira bancária e liquidez aos quais a instituição está exposta. Atuará com metodologias, projeções, testes de estresse, indicadores e reportes regulatórios, assegurando qualidade das informações, cumprimento de prazos e atendimento às exigências do Banco Central, da Matriz e da governança interna.

Principais Responsabilidades/Atividades:

• Documentos Regulatórios: elaborar, validar e reportar DDR 2011 diariamente; DRM, DRL e IRRBB mensalmente; projeção de fluxo de caixa de 90 dias; Pilar 3 trimestralmente.
• Planejamento e Forecast: apoiar o Planning Round de 5 anos, incluindo projeções de EVE e NII; realizar revisões por meio de forecast; analisar premissas macroeconômicas e seus impactos.
• Atendimento a Áreas e Reguladores: apoiar Compliance, Controles Internos e Auditorias; organizar evidências e responder ofícios do Banco Central.
• Avaliação de Normativos: analisar normas e alterações regulatórias, avaliar impactos e apoiar implementação; acompanhar regulamentação do RWASens e futura norma do LCR.
• Testes de Estresse e IRRBB: calcular, validar e explicar variações de EVE e NII; elaborar testes de estresse de risco de taxa de juros e liquidez.

Requisitos Imprescindíveis:

• Conhecimento intermediário em produtos financeiros: Títulos públicos, compromissadas, CDBs, LFs, operações 4131, Finame, cessão de recebíveis, FIDC, CDC e swaps.
• Conhecimento em cálculos de valor futuro.
• Cálculo, validação e explicação das variações de EVE, NII ou reports de DDR, DRM, DRL.
• Metodologias de testes de estresse e projeção de fluxo de caixa.
• Noções de projeções macroeconômicas e de seus impactos sobre curvas, preços, EVE, NII e liquidez.
• Conhecimento mínimo das normas aplicáveis a risco de mercado, liquidez, IRRBB e reportes regulatórios.
• Conhecimento conceitual de LCRS e acompanhamento de sua futura regulamentação pelo Banco Central, cuja norma ainda não foi divulgada.
• Conhecimento em relatórios Pilar III.
• Habilidade na analise de dados financeiros.
• Conhecimento avançado no Excel (Power Query, macros/VBA, tabelas dinâmicas).
• Inglês intermediário (leitura e escrita técnica).
• Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade, Estatística, Engenharia ou áreas correlatas.

Requisitos Desejáveis:

• Conhecimento em regulatórios (Bacen, IFRS 9, Basileia).
• Conhecimento em marcação a mercado, impactos das variações das curvas de juros sobre os preços.
• Domínio de SAS para desenvolvimento de modelos.
• Domínio de ferramentas de Business Intelligence (Power BI ou Tableau) para visualização e análise de indicadores de risco.
• Automação e melhoria de processos para otimizar rotinas contábeis e regulatórias.

Perfil comportamental imprescindível:

• Atenção aos detalhes, capacidade de analise, comunicação oral e escrita, gestão de tempo, organização e planejamento, orientação a processos e resultados, proatividade, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe.

Outras informações:

Local de Trabalho: Jabaquara | São Paulo - SP

Modalidade de contrato: CLT determinado - 06 meses (possibilidade de renovação)

Horário de Trabalho: Segunda a sexta-feira | 08h00 as 17h00 ou 09h00 as 18h00

Formato de Trabalho: Hibrido (03 x presencial e 02x home office)

Remuneração:

Salário compatível com mercado + benefícios.

• Assistência médica
• odontológica
• auxílio creche
• PLR
• seguro de vida
• transporte
• vale alimentação
• vale refeição