Quantitative researcher in crypto markets

Midpoint; United States; A distancia; USD 120.000 - 240.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Midpoint — проп-дэск на собственном капитале на криптовалютных рынках. Международная команда выпускников ведущих университетов.

У дэска своя инфраструктура: исторические данные, бэктест как сервис, бумажная и живая торговля одним кодом. Ищем исследователя, который будет разрабатывать стратегии дэска, тестировать гипотезы на исторических данных, переносить их в живую торговлю и участвовать в аудите стратегий внешних квантов.

Formación

• Есть опыт вывода стратегий в прод: ваши альфы торговались вживую — вы выводили их сами или их выводила команда.
• Опыт разработки стратегий на споте и бессрочных фьючерсов.
• Умение работать с ИИ-агентами для кода и анализа данных.
• Знание криптодеривативов: бессрочные фьючерсы, фандинг, маржа и ликвидации.

Responsabilidades

• Разрабатывать стратегии дэска на споте и бессрочных фьючерсах: кросс-секционные, рыночно- нейтральные и направленные.
• Проверять гипотезы на исторических данных: сделки, свечи, фандинг, открытый интерес, капитализация.
• Строить бэктесты с учётом маржи и контроля переобучения.
• Использовать ИИ-агентов в исследовательском цикле: перебор гипотез, ревью кода бэктестов и анализ отчетов.
• Выводить стратегии через бумажную торговлю и отслеживать расхождение живых результатов с бэктестом.
• Участвовать в аудите стратегий внешних квантов.

Conocimientos

HFT experience

Python data-analysis

ML & statistics

Finance modeling

English scientific reading

Herramientas

Python

Claude Code

Codex

Backtesting

Descripción del empleo

Описание: Midpoint — проп-дэск на собственном капитале на криптовалютных рынках. Международная команда из выпускников ведущих университетов. У дэска своя инфраструктура: исторические данные, бэктест как сервис, бумажная и живая торговля одним кодом. Ищем исследователя, который будет разрабатывать стратегии дэска и доводить их до живой торговли.

Задачи: Разрабатывать стратегии на споте и бессрочных фьючерсах: кросс-секционные, рыночно-нейтральные и направленные. Проверять гипотезы на исторических данных: сделки, свечи, фандинг, открытый интерес, капитализация. Строить бэктесты с честными издержками, учётом маржи и контролем переобучения. Использовать ИИ-агентов в исследовательском цикле: перебор гипотез, код бэктестов, ревью, разбор отчётов. Результат агента проверяется человеком, а массовый перебор гипотез учитывается при оценке переобучения. Выводить стратегии через бумажную торговлю в живую и отслеживать расхождение живых результатов с бэктестом. Участвовать в аудите стратегий внешних квантов.

Требования: Опыт в mid-frequency или high-frequency trading и вывода стратегий в прод: ваши альфы торговались вживую — вы выводили их сами или их выводила команда. Python для анализа данных и вывода стратегии на деск. Машинное обучение, статистика , финансовое моделирование на рабочем уровне: пайплайн обучения модели, интерпретация метрик, проверка гипотез, множественные сравнения, оценка устойчивости результата. Понимание криптодеривативов: бессрочные фьючерсы, фандинг, базис, маржа и ликвидации. Опыт бэктестов, в которых учтены комиссии, проскальзывание и заглядывание в будущее. Опыт работы с ИИ-агентами для кода и анализа данных (Claude Code, Codex или аналоги): умение поставить агенту задачу, проверить его код и не принимать результат без контроля. Английский на уровне чтения научных статей и работы в международной команде.

Условия: Зарплата фикс и бонус от прибыли стратегий, которые вы вывели в живую торговлю. Испытательный срок несколько недель, после него — пересмотр бонусной части. Готовые данные и инфраструктура: работа над стратегиями, а не над загрузчиками.