Kvantitativ Riskanalytiker - Validering

Landshypotek Bank AB; Stockholms kommun; On-site; SEK 700,000 - 900,000; Full time

Job summary

Landshypotek Bank AB söker en kvantitativ riskanalytiker som ansvarar för genomförande och vidareutveckling av modellvalidering. Du arbetar i IRK-enheten med kreditriskmodellering, kapitaltäckningsanalys och AML/Risk-relaterade uppgifter i nära dialog med Risk och Compliance.

Du genomför analyser, sammanställer observationer och rekommendationer samt bidrar till att stärka bankens modellstyrning och efterlevnad av interna och externa krav.

Qualifications

• Kvantitativ utbildning inom statistik eller matematik.
• Kunskap om statistisk modellering och validering av modellprestanda.
• Förståelse för kreditrisk och IRK-regelverk.
• Förmåga att planera, genomföra och presentera komplexa valideringar.

Responsibilities

• Planera och genomföra valideringar av IRK-, ECL- och AML-modeller.
• Utvärdera modellernas grund, datakvalitet och implementering.
• Genomföra kvantitativa analyser och rapportera resultatet till beslutsforum.
• Presentera valideringsobservationer och rekommendationer till modellägare och styrelser.
• Samarbeta med Risk, Kredit, Compliance och utvecklingsfunktioner.

Skills

Analytisk förmåga

Education

Examen inom statistik/matematik/finansiell matematik

Tools

Python

R

SAS

SQL

Job description

Vi är en liten bank med en stor uppgift. Tillsammans med våra kunder bidrar vi till ett rikare liv i hela landet. När andra kan lite om allt är vi specialiserade på finansiering av gårdar och ägande av jord och skog – det som är grunden för ett livskraftigt lantbruksföretagande och levande landsbygder. Vi erbjuder även bolån och tryggt sparande. Landshypotek Banks överskott delas ut till våra jord- och skogsbrukskunder, som äger banken genom Landshypotek ekonomisk förening.

Vi är runt 260 medarbetare fördelade på 19 kontor runt om i Sverige och hos oss är alla viktiga nyckelspelare. Förmågan att jobba tätt tillsammans är vår framgång och här ges du möjligheten att bidra till vår utveckling varje dag.

Beskrivning

Vi söker en kvantitativ riskanalytiker som ska ansvara för genomförande av och vidareutveckling av bankens oberoende validering av kvantitativa modeller. Rollen är central för att säkerställa att modellerna är ändamålsenliga, robusta och används inom sina avsedda användningsområden samt att modellrisker identifieras, bedöms och kommuniceras på ett tydligt sätt.

Valideringsområdet omfattar kreditriskmodeller under internmetoden (IRK), modeller för förväntade kreditförluster (ECL) enligt IFRS 9 samt modeller inom området för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML). Du arbetar självständigt med hög integritet, men i nära dialog med bland annat Risk, Kredit, Compliance, och de funktioner som utvecklar, förvaltar och inte minst de som använder modellerna.

Du genomför analyser och tester och rapporterar valideringsresultat, slutsatser och rekommendationer till relevanta beslutsforum och bidrar till en sammanhållen styrning av bankens modellrisk.

Du kommer att vara en del av bankens IRK-enhet som utöver modellvalidering ansvarar för kreditriskmodellering och förvaltning, kapitaltäckningsanalys, samt marknads- och likviditetsriskkontroll. Du kommer att rapportera till chef IRK.

I rollen ingår bland annat att:

• Planera och genomföra initiala, återkommande och förändringsdrivna valideringar av IRK-, ECL- och AML-modeller.
• Utvärdera modellernas konceptuella och metodmässiga grund, datakvalitet, implementering, prestanda, stabilitet, kalibrering och användning.
• Genomföra kvantitativa analyser, exempelvis backtesting, benchmarking, känslighetsanalyser, stabilitetsanalyser och utfallstester, samt bedöma modellernas begränsningar och osäkerheter.
• Bedöma modellernas styrning, dokumentation, förändringshantering, användning och efterlevnad av interna och externa krav.
• Formulera tydliga valideringsobservationer och rekommendationer, klassificera brister samt följa upp beslutade åtgärder.
• Presentera valideringsresultat och modellrisker för modellägare, ledning, kommittéer och andra relevanta beslutsforum.
• Bidra med oberoende sakkunskap i samband med modellutveckling och väsentliga modellförändringar, utan att överta den utvecklande funktionens ansvar.
• Följa utvecklingen inom relevanta regelverk, tillsynspraxis och branschstandarder.
• Vid behov utveckla och förbättra valideringsrutiner och metoder.
• Vid behov samordna externa valideringsinsatser och kvalitetssäkra leveranser från externa specialister.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

• Akademisk examen inom ett kvantitativt område, exempelvis statistik, matematik, finansiell matematik eller motsvarande.
• God kunskap om statistisk modellering, valideringsmetoder och analys av modellprestanda, inklusive rangordningsförmåga, kalibrering, stabilitet och känslighet.
• God förståelse för kreditrisk och de regulatoriska krav som gäller för IRK-modeller.
• Förmåga att självständigt planera, genomföra, dokumentera och presentera komplexa valideringar på ett tydligt och beslutsorienterat sätt.
• Erfarenhet av programmering och dataanalys i exempelvis Python, R, SAS eller SQL
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Det är meriterande om du även har:

• Erfarenhet av validering eller granskning av ECL-modeller enligt IFRS 9.
• Erfarenhet av validering av AML-modeller, exempelvis modeller för kundriskklassificering, transaktionsmonitorering eller scenario- och tröskelkalibrering.
• Erfarenhet från bank, revisions- eller konsultverksamhet samt kontakt med internrevision eller tillsynsmyndighet.

Som person är du analytisk, strukturerad och tydlig. Du har hög integritet och kan göra självständiga bedömningar samtidigt som du skapar konstruktiva samarbeten. Du kan omsätta tekniskt komplexa resultat till tydliga slutsatser, prioriteringar och rekommendationer för olika mottagare.

Rollen är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.Du kommer att vara en del av bankens IRK-enhet som ansvarar för kreditriskmodellering och förvaltning, kapitaltäckningsanalys, samt marknads- och likviditetsriskkontroll. Du kommer att rapportera till chef IRK.

Som en del av rekryteringsprocessen kan vi be dig att genomföra ett personlighetstest samt ett test som mäter logisk förmåga. Syftet med testerna är att utvärdera kandidater så objektivt som möjligt. Testerna bygger på välgrundad forskning och genomförs via vår partner Alva Labs. Testerna genomförs i ett senare skede av rekryteringsprocessen och utgör inte en del av det initiala urvalet av kandidater.

Landshypotek Bank är och vill vara en värderingsdriven bank. Vi tror inte att kulturen är något som sitter i väggarna utan vi tror att kulturen finns i hur vi agerar varje dag. Som medarbetare på Landshypotek Bank strävar vi därför alltid efter att agera i enlighet med våra värderingar Kunddriv, Handlingskraft, Glädje och Tillsammans.Besök gärna vår LinkedIn här , där du kan ta del av hur det är att jobba hos oss.

Vårt koncernspråk är svenska. Vi begär in bakgrundskontroller på alla våra slutkandidater. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Klicka här. Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering

Anställningsform Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning

Antal lediga befattningar

Sysselsättningsgrad

Referensnummer

• Jonas Sadigh, 0730-402558, [e-mail]