Especialista en Modelos de Riesgos (Metodologías)

Tienes experiencia en desarrollo de Modelos Internos de gestión, de Capital o IFRS9? No lo dudes, inscríbete a nuestra oferta y descubre otra forma de trabajar, creciendo profesional y personalmente, para que puedas poner en marcha todo tu potencial de forma sostenible e inclusiva como socio de LABORAL Kutxa.

Responsabilidades principales:

1. Identificación de los datos y variables clave para la modelización de las distintas carteras de la entidad.
2. Definición de las metodologías de construcción de los modelos de ordenación y parámetros PD, LGD y EAD / CCF según la normativa vigente y en coherencia con el ciclo económico de cada momento.
3. Confección de la documentación de modelos y parámetros, cumpliendo con las expectativas del supervisor.
4. Seguimiento anual de los modelos regulatorios y realización de remediaciones según las indicaciones de Validación Interna y Auditoría Interna.
5. Coordinación con Gestión de Riesgos en el mantenimiento de los modelos de gestión que soportan la admisión y el seguimiento del riesgo de crédito, incluyendo mejoras necesarias.
6. Estimación, mediante modelos internos, de la prima de riesgo de crédito para la determinación de precios de operaciones (RAROC).
7. Exploración de nuevas tendencias en modelización, adaptando métodos y técnicas innovadoras en el ámbito.

El área de metodologías tiene como misión construir y mantener modelos de riesgo de crédito, calcular parámetros para requerimientos de capital según IRB y liderar el desarrollo de modelos para IFRS9.

Ofrecemos un proyecto transformador con oportunidades de desarrollo profesional, promoción interna y alta visibilidad dentro de la entidad. La incorporación será a través de la figura de Socio/a de la Cooperativa, promoviendo:

• Trabajo en equipo, apoyo mutuo y participación activa.
• Formación continua adaptada a lo largo de la carrera profesional.
• Flexibilidad para equilibrar vida profesional y personal.
• Oportunidades para asumir nuevos retos y roles internos.
• Programas de salud y bienestar, como Zainduz, con talleres, fisioterapia digital e incentivos para desplazarse en bici o a pie.
• Acceso a cuadro médico de Lagun Aro y condiciones especiales en banca y seguros.

Valoramos entornos inclusivos, respeto y igualdad de oportunidades en el trabajo y desarrollo profesional.

Requisitos mínimos:

• Grado en Matemáticas, Físicas, Economía Cuantitativa, Ingeniería Informática / Ciencia de Datos y AI, o similares.
• Experiencia en proyectos de Modelos Internos.
• Conocimiento en modelización del riesgo de crédito y análisis estadístico de datos.
• Dominio de herramientas de bases de datos (SAS, SQL, Teradata).
• Conocimiento de normativa (NIIF, CBE 4/2017, UE 575, CRD-IV, Basilea IV).
• Habilidades en herramientas ofimáticas (Excel, Word).
• Orientación técnica, trabajo en equipo y dominio alto de euskera e inglés.
• Disponibilidad para trabajar en Arrasate / Mondragón al menos 3 días a la semana.

Se valorará formación adicional en análisis de información, gestión de bases de datos o finanzas cuantitativas.