Market Risk Quant – Loan Trading

En Common MS somos un equipo de valientes. Si te apasionan las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se sustenta en la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía. Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano, no sigas buscando, has llegado a tu sitio.

Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente leveraged loans. ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti. Estamos en búsqueda de un/a altamente especializado/a para unirse al equipo de Loan Trading, participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.

Perfil que buscamos: Experiencia demostrable en pricing y modelización de riesgo para productos de renta fija, con foco en leveraged loans. Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendo Hull-White. Nivel avanzado de programación en Python, con experiencia en testing de modelos financieros. Familiaridad con otras plataformas de modelización financiera. Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de P&L. Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios (VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7). Experiencia redactando planes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación.

Requisitos académicos: Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa. Además, 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.

Ofrecemos participación en proyectos estratégicos y de alto impacto, colaboración con equipos multidisciplinares, acceso a herramientas punteras, y desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.