ASSISTANT DIRECTOR DE XVA

Descripción del puesto

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CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización. Ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura. Su liderazgo en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

El departamento de ALM es responsable de la gestión de liquidez, el funding mayorista, la cartera de renta fija, los riesgos estructurales de balance (tipo de interés y divisa), la gestión y el pricing del CVA y FVA de los derivados, y la gestión de colaterales.

Dentro del departamento, te incorporarás en el equipo de Gestión y Pricing del CVA-FVA. Los principales proyectos que asumirás en la posición son:

• Seguimiento y gestión en mercado de los riesgos financieros del libro de XVA, con foco en riesgo de crédito y riesgo de tipo de interés.
• Cotización de niveles de XVA, incluyendo CVA, FVA, e IMVA, para toda la operativa de derivados de la entidad.
• Desarrollo de mejoras para incorporar garantías, avales y otros mitigantes de riesgo de crédito al pricing, lo que supone un reto metodológico.
• Ejecución de derivados de cobertura de las sensibilidades del libro de XVA a mercado.

Requisitos mínimos

• Perfil cuantitativo, titulación superior en Matemáticas, Física, Ingeniería o equivalente.
• Alto nivel de inglés escrito y hablado, con capacidad para gestionar reuniones y comunicaciones con partners internacionales.
• Conocimientos avanzados en programación en Matlab, Python y SQL.
• Conocimiento en productos financieros y su modelización.
• Se valorará conocimiento en el negocio financiero de CaixaBank y en su cartera de productos y servicios.
• Se valorará conocimientos en Datapool.

Competencias clave

• Conocimientos en mercados e instrumentos financieros.
• Conocimientos en cuantificación y medición de riesgos de mercado y crédito, productos financieros y modelización financiera.
• Se valorarán conocimientos en otros lenguajes de programación y tratamiento de datos.
• Capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal.
• Flexibilidad para trabajar con autonomía en calendarios ajustados y disponibilidad para trabajar en festivos nacionales.
• Capacidad de priorización y coordinación de proyectos múltiples.
• Creatividad, iniciativa y actitud proactiva.
• Resiliencia y adaptabilidad en entornos cambiantes y de alta criticidad.