Analyste quantitatif risque de marche - h / f (Stage)

BANQUE DE FRANCE; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque centrale recherche un stagiaire en analyses de risques de marché pour une durée de 4 à 6 mois. Vous serez impliqué dans la mise en œuvre de modèles d'analyse de performance et d'optimisation des processus de gestion des risques. Ce stage nécessite une formation Bac +5 en finance de marché, ainsi qu'une maîtrise de la programmation sous Python ou R. Qualités recherchées : curiosité, autonomie, et capacité de synthèse.

Qualifications

• Formation supérieure scientifique requise.
• Connaissances sur les produits fixed income.
• Aisance avec les mesures de risque comme VaR et Sharpe Ratio.

Responsabilités

• Appréhender les outils d’attribution de performance existants.
• Développer un outil de prévision de performance.
• Amélioration du modèle de VaR existant.

Connaissances

Connaissances générales sur le rôle d’une banque centrale

Valorisation des obligations

Mesures de risques et de rentabilité

Programmation sous Python

Programmation sous R

Formation

Bac +5 en finance de marché ou mathématiques financières

Description du poste

Contexte

La Direction générale des opérations et de la stabilité financière (DGSO) est en charge de la stabilité financière, de la mise en oeuvre décentralisée en France de la politique monétaire de l'Eurosystème, de la gestion des réserves de change de la France et des activités de marché et de tenue de compte pour le compte de la clientèle institutionnelle de la Banque.

Au sein de la Direction des risques et de la conformité des opérations, le service des risques de marché et de crédit (SRMC, environ 30 personnes) a pour mission d’encadrer et de contrôler les risques sur les opérations de marché. Les activités de marché entrant dans le champ du contrôle sont, à titre principal, les opérations de politique monétaire, les opérations pour compte propre - gestion des réserves de change, portefeuilles en emploi des fonds propres et de la caisse de retraite - et les activités clientèle. Le SRMC contribue également aux travaux menés dans le cadre de l’Eurosystème sur la mesure des risques. Le service est constitué de trois pôles :

• un pôle risque de crédit
• un pôle modélisation
• un pôle risque de marché

Nous recherchons un stagiaire pour rejoindre le pôle analyses de risques de marché pour une durée de 4 à 6 mois. Le stagiaire sera impliqué dans divers projets stratégiques visant à améliorer nos modèles d'analyse de performance et à optimiser nos processus de gestion des risques.

Responsabilités principales

• Appréhender les outils d’attribution de performance existants et leur mécanismes d’analyse.
• Développer un outil de prévision de performance, pour analyse quantitative de l’impact de transactions futures sur le portefeuille. Intégration des résultats aux modèles de rebalancement de portefeuille.
• Amélioration du modèle de VaR existant et réflexion sur une meilleure intégration de ce modèle dans le cadre du risque de la banque.

Formation et compétences

Formation recherchée : Issu d'une formation supérieure scientifique (bac +5 en finance de marché ; mathématiques financières ; ingénieur).

Compétences :

• Vous avez des connaissances générales sur le rôle et les missions d'une banque centrale
• Vous savez décrire les caractéristiques d'un produit obligataire (valorisation ; duration ; convexité ; ...)
• Vous êtes à l’aise avec les mesures de risques et de rentabilité d'un portefeuille (VaR ; ES ; Drawdown ; Sharpe Ratio ; Information Ratio ; ....)
• Vous avez des notions sur les produits fixed income et leur fonctionnement.

Compétence indispensable : Maîtriser la programmation sous Python et / ou R

Qualités :

• Curiosité
• Autonomie
• Capacité de synthèse et communication claire

Divers et contact

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.

La Banque de France est une institution socialement responsable et s’attache au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations et à favoriser la parité Femme / Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.