Vice President Quant | Banco

Tanddem & Partner; Madrid; Presencial; EUR 70.000 - 90.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de búsqueda de ejecutivos está buscando un Vice President Quant para un banco en Madrid. Las responsabilidades incluyen el desarrollo de herramientas y librerías de valoración para el área de Markets y ALM. Se requiere titulación en campos científicos, experiencia en programación y conocimientos en finanzas. Buscamos un candidato con habilidades de comunicación y creatividad, dispuesto a innovar en el ámbito cuantitativo y tecnológico.

Formación

• Titulación superior en un área científica o técnica.
• Conocimientos en teoría de valoración para productos financieros.
• Experiencia en programación orientada a objetos.

Responsabilidades

• Desarrollo de librerías de valoración para trading.
• Creación de herramientas de riesgo y pricing.
• Documentación de metodologías y librerías.

Conocimientos

Programación en C#

Programación en C++

Programación en Java

Conocimientos en Python

Gestión de Bases de Datos

Educación

Titulación superior en matemáticas, física o ingeniería

Herramientas

MongoDB

SQL

Git

Descripción del empleo

Desde la firma de búsqueda de ejecutivos Tanddem & Partner, estamos colaborando con un Banco en la búsqueda y selección de un / una Vice President Quant para su equipo de Quants en Front Office.

Responsabilidades

• Desarrollo de librería de valoración de las distintas mesas de trading del área de Markets y ALM.
• Creación de nuevas herramientas para el seguimiento del riesgo y pricing de las áreas de Markets y ALM.
• Soporte y evolutivos de las herramientas desarrolladas.
• Creación de documentación de las metodologías y librerías desarrolladas.

Requisitos

• Titulación superior en formación científica o técnica : matemáticas, físicas, ingeniería industrial, telecomunicaciones, informática, ingeniería u otras ingenierías o titulaciones relacionadas.
• Conocimientos básicos de teoría de valoración para productos de tipo de interés, FX, equity y commodities.
• Programación en lenguajes orientados a objeto (C#, C++, Java).
• Conocimientos en Python a nivel scripting y de modelización, así como competencia en las principales librerías de optimización, cálculo matricial, etc.
• Conocimiento Bases Datos (MongoDB, SQL).
• Conocimiento sistemas control de versiones (Git).
• Se valorará máster, postgrado u otras titulaciones en el ámbito de las finanzas.
• Sera valorará cualquier repositorio de código público en el que se demuestre cualquier cualidad anteriormente citada.

Competencias

• Habilidades de relación, comunicación y trabajo en equipo. Capacidad de asumir responsabilidad sobre el ciclo de vida completo de los desarrollos. Requerirá interacción con las distintas mesas del área de Markets y ALM y Sistemas.
• Creatividad y capacidad de innovación tanto en la parte cuantitativa como tecnológica. Curiosidad y disposición para aprender.
• Conocimiento y seguimiento de las últimas tendencias en temas cuantitativos.
• Habilidades analíticas y de síntesis, iniciativa propia y entusiasmo.