Quantitative Analyst – Energy Trading

Grenergy; Pozuelo de Alarcón; Presencial; EUR 70.000 - 100.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Grenergy busca un Quantitative Analyst – Energy Trading para unirse al equipo de Energy Management. Perfil claramente cuantitativo con experiencia en mercados energéticos y trading.

La posición se centra en desarrollar modelos, señales y estrategias para anticipar movimientos de mercado y optimizar la operación y rentabilidad de activos BESS. Se trabajará junto a traders para convertir modelos en decisiones operativas con impacto en P&L.

Formación

• Formación en Matemáticas, Física, Ingeniería, Estadística o Economía Cuantitativa.
• Experiencia en energy trading, power markets o investigación cuantitativa aplicada a energía.
• Experiencia en forecasting, series temporales, modelización estadística y backtesting.
• Conocimiento de funcionamiento y drivers de los mercados eléctricos.
• Nivel de inglés fluido.

Responsabilidades

• Desarrollar modelos de forecasting de precios, spreads y volatilidad en mercados eléctricos.
• Investigar y validar señales y estrategias cuantitativas con backtesting y análisis de rendimiento.
• Analizar oportunidades en mercados Day-Ahead, Intraday y Balancing Services.
• Desarrollar modelos de optimización para bidding de BESS en múltiples mercados.
• Aplicar ML, estadística y optimización para decisiones bajo incertidumbre.
• Trabajar con traders para llevar modelos a decisiones operativas con impacto en P&L.

Conocimientos

Pronóstico de precios

Series temporales

Estadística

Machine Learning

Optimización

Backtesting

Trading de energía

Colaboración con Traders

Educación

Matemáticas, Física, Ingeniería, Estadística o Economía Cuantitativa

Herramientas

Python

Descripción del empleo

¿Quieres impulsar la transición energética desde dentro?

Buscamos incorporar un/a Quantitative Analyst – Energy Trading a nuestro equipo de Energy Management, con un perfil claramente cuantitativo y experiencia en mercados energéticos y trading.

La posición estará enfocada en desarrollar modelos, señales y estrategias cuantitativas que permitan anticipar movimientos de mercado y optimizar la operación y rentabilidad de activos BESS.

¿Cómo será tu día a día?

• Desarrollar modelos de forecasting de precios, spreads, volatilidad y otras variables de mercados eléctricos.
• Investigar y validar señales y estrategias cuantitativas de trading, incluyendo backtesting y análisis de performance.
• Analizar oportunidades en mercados Day-Ahead, Intraday y Balancing Services.
• Desarrollar modelos de optimización y bidding de BESS en múltiples mercados.
• Aplicar Machine Learning, estadística y optimización para mejorar decisiones bajo incertidumbre.
• Trabajar con traders y Energy Management para convertir modelos en decisiones operativas con impacto en P&L.

Requisitos

• Formación en Matemáticas, Física, Ingeniería, Estadística, Economía Cuantitativa o similar.
• Experiencia en energy trading, power markets o quantitative research aplicado a energía como Quant Analyst, Quant Researcher o Quant Trader en energía.
• Experiencia en forecasting, series temporales, modelización estadística y backtesting.
• Conocimiento sólido del funcionamiento y drivers de los mercados eléctricos.
• Programación avanzada en Python y sólida base estadística.
• Conocimientos de optimización estocástica, Machine Learning o Reinforcement Learning aplicados a trading.
• Experiencia llevando modelos desde research hasta producción y decisiones reales de mercado.
• Nivel de inglés fluido