Quant Developer – Riesgos Financieros: Modelos y Riesgo

W Hunt España; Madrid; On-site; EUR 50,000 - 60,000; Full time

Job summary

W Executive, a través de su división de Banca y Servicios Financieros, busca un Quant Developer para una entidad financiera en Madrid. Se valorará experiencia en modelización cuantitativa, análisis de riesgos y desarrollo de herramientas analíticas.

Requisitos: 3–5 años en áreas cuantitativas, dominio de Python/SQL y inglés alto; se valoran Power BI, Git y Cloud. Ofrecemos salario entre 50.000 y 60.000 € brutos anuales.

Qualifications

• Experiencia 3–5 años en áreas cuantitativas en banca/finanzas.
• Dominio de Python y SQL.

Responsibilities

• Diseñar, desarrollar e implementar modelos cuantitativos para medir y gestionar riesgos financieros y no financieros.
• Desarrollar y mantener modelos de riesgo de crédito: LGD, EAD y CRM.
• Participar en modelización estadística y econométrica.
• Desarrollar y supervisar metodologías de medición de riesgos: VaR, Stress Testing, sensibilidades y Backtesting.
• Colaborar en validación de IRRBB, liquidez (LCR/NSFR) y ALM.
• Participar en ICAAP, ILAAP y Recovery Plan.
• Contribuir a herramientas de automatización y optimización de procesos de riesgos.

Skills

Python

SQL

Machine Learning

Econometrics

Inglés alto

Education

Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Economía Cuantitativa

Tools

Power BI

Git

Cloud technologies

Job description

W Executive, a través de su división de Banca y Servicios Financieros, busca un Quant Developer para una entidad financiera en Madrid. Se valorará experiencia en modelización cuantitativa, análisis de riesgos y desarrollo de herramientas analíticas.

Requisitos: 3–5 años en áreas cuantitativas, dominio de Python/SQL y inglés alto; se valoran Power BI, Git y Cloud. Ofrecemos salario entre 50.000 y 60.000 € brutos anuales.