Manager Riesgos de Crédito Quant (H/M)

Michael Page; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de consultoría está buscando un profesional para desarrollar y auditar modelos de riesgo de crédito en Madrid. Las responsabilidades incluyen crear modelos de cálculos de capital y provisiones utilizando metodologías avanzadas como Machine Learning. Se ofrece un proyecto estable y oportunidades de crecimiento profesional.

Servicios

Crecimiento profesional

Proyecto estable

Formación

• Experiencia en desarrollo, validación o auditoría de modelos de riesgo de crédito.
• Conocimiento de normativas relacionadas con riesgos financieros.
• Capacidad de análisis y asesoramiento en proyectos internacionales.

Responsabilidades

• Desarrollar y validar modelos de riesgo de crédito para cálculos de capital.
• Desarrollar modelos macroeconómicos Forward-Looking y de estrés.
• Realizar due diligence sobre entidades en procesos de adquisición.

Conocimientos

Modelización de riesgo de crédito

Metodologías avanzadas (Machine Learning)

Interacción con stakeholders

Descripción del empleo

Overview

Importante Firma Líder en servicios de consultoría con más de 6.000 profesionales en 15 países. Líder Global en consultoría.

Responsibilities

• Desarrollar, validar o auditar modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.
• Desarrollar, validar o auditar modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/ Amortización anticipada.
• Desarrollar motores de cálculo para requerimientos de capital y de provisiones.
• Desarrollar modelos macroeconómicos Forward-Looking, para provisiones y para ejercicios de estrés (stress test).
• Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).
• Modelos de riesgo climático (ESG).
• Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.
• Desarrollo de modelos de pricing.
• Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.
• Definición de Nueva Definición de Default (NDoD).
• Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
• Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
• Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.

Benefits

• Proyecto Estable, crecimiento y proyección profesional