Especialista en Modelos de Riesgo IFRS y Stress Test

Santander; Madrid; Presencial; EUR 45.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un banco internacional en Madrid busca un Especialista de Modelos para construir modelos de provisiones y stress tests conforme a regulaciones IFRS. El puesto exige habilidades en modelización de parámetros de riesgo y conocimiento en programación (R, Python). Se valora la autonomía, el trabajo en equipo y la comunicación. Se ofrece un entorno desafiante y oportunidades de crecimiento en un equipo en expansión.

Formación

• Conocimiento en normativa contable y/o prudencial.
• Interpretación y aplicación de la normativa, regulación y estándares corporativos.
• Conocimientos macroeconómicos y econométricos.

Responsabilidades

• Construcción de modelos de provisiones bajo normativa IFRS.
• Desarrollo de modelos de stress test.
• Análisis para la inclusión de escenarios macroeconómicos.

Conocimientos

Modelización de parámetros de riesgo IRB / IFRS / Stress Test

Programación en SAS / R / Python

Alto nivel de inglés

Autonomía y proactividad

Capacidad de trabajo en equipo

Herramientas

R

Python

SAS

Descripción del empleo

Un banco internacional en Madrid busca un Especialista de Modelos para construir modelos de provisiones y stress tests conforme a regulaciones IFRS. El puesto exige habilidades en modelización de parámetros de riesgo y conocimiento en programación (R, Python). Se valora la autonomía, el trabajo en equipo y la comunicación. Se ofrece un entorno desafiante y oportunidades de crecimiento en un equipo en expansión.