Analista Funcional de Riesgos Financieros (CCR / XVA)

SOLTEL Group; España; Remote; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

Soltel Group busca un Analista Funcional de Riesgos Financieros especialista en CCR y XVA para proyectos en banca de inversión y mercados financieros. Se valora experiencia en riesgo de contraparte y métricas XVA, con capacidad de trabajar en entornos internacionales y con SQL Server.

La posición ofrece incorporación a un equipo de más de 800 profesionales y trabajo 100% remoto, con formación continua y oportunidades de desarrollo profesional en soluciones analíticas avanzadas.

Qualifications

• Más de 3 años de experiencia en proyectos de CIB Markets / Risk.
• Conocimientos avanzados de Counterparty Credit Risk (CCR) y XVA.
• Dominio de CVA, DVA.
• Experiencia con productos financieros estructurados y capital regulatorio por riesgo de crédito.
• Data Analytics avanzado y SQL Server a nivel intermedio.
• Experiencia en análisis y definición de requisitos, análisis GAP, pruebas funcionales, validación de datos y reporting de riesgos.
• Inglés mínimo B2, con capacidad para desenvolverse en un entorno internacional.
• Trabajo 100 % remoto.
• Participación en proyectos especializados en mercados financieros y gestión de riesgos.
• Formación continua y desarrollo profesional.
• Trabajo con tecnologías y soluciones analíticas avanzadas.
• Un entorno de trabajo cercano, colaborativo y profesional.

Skills

CCR y XVA

Data Analytics

SQL Server

Inglés (B2)

Tools

SQL Server

Job description

Soltel Group continúa creciendo y queremos incorporar nuevo talento a nuestros proyectos. Somos más de 800 profesionales especializados en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, Soporte Tecnológico, Asistencia Técnica, I+D+i y Smart Cities.

Abrimos una nueva posición: Analista Funcional de Riesgos Financieros (CCR / XVA)

Buscamos un/a Analista Funcional especializado/a en riesgos financieros, con experiencia en proyectos de banca de inversión y mercados financieros (CIB Markets / Risk), y conocimientos sólidos de riesgo de crédito de contraparte y métricas XVA.

• Más de 3 años de experiencia en proyectos de CIB Markets / Risk.
• Conocimientos avanzados de Counterparty Credit Risk (CCR) y XVA.
• Dominio de CVA, DVA que sub
• Experiencia con productos financieros estructurados y capital regulatorio por riesgo de crédito.
• Data Analytics avanzado y SQL Server a nivel intermedio.
• Experiencia en análisis y definición de requisitos, análisis GAP, pruebas funcionales, validación de datos y reporting de riesgos.
• Inglés mínimo B2, con capacidad para desenvolverse en un entorno internacional.
• Trabajo 100 % remoto.
• Participación en proyectos especializados en mercados financieros y gestión de riesgos.
• Formación continua y desarrollo profesional.
• Trabajo con tecnologías y soluciones analíticas avanzadas.
• Un entorno de trabajo cercano, colaborativo y profesional.