Analista de Clientes

ManpowerGroup España; Almería; Presencial; EUR 55.000 - 75.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Une entreprise de premier plan dans le secteur bancaire recherche un Analyste de Risques Modèles. Le rôle inclut le développement et la validation de modèles de risques de marché, un fort accent sur Python et l'analyse de prix dans le cadre de produits de trading. Le candidat doit avoir entre 3 et 5 ans d'expérience dans un environnement bancaire ou de conseil financier spécialisé, avec la capacité de produire une documentation technique détaillée.

Servicios

Retribution flexible

Teletrabajo

Formación

• 3 à 5 ans d'expérience en validation et développement de modèles de risque de marché.
• Capacité de rédiger documentation technique détaillée en anglais.
• Connaissance des normes réglementaires sur le risque de marché, surtout SR 11-7.

Responsabilidades

• Développement et validation de modèles de pricing et de risque.
• Évaluation et validation de frameworks PnL Attribution.
• Analyse de sensibilité des modèles et validation conformité.

Conocimientos

Python

Calibration

Model Theory

PnL Attribution

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

En Experis ManpowerGroup estamos buscando un / a Model Risk Analyst (M / F / X) altamente cualificado / a para incorporarse a un proyecto indefinido con uno de nuestros principales clientes del sector banca

La posición está orientada al desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado aplicados a productos de trading de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados.

Importante Residir en España

129513; Funciones principales :

Desarrollo y validación de modelos de pricing y riesgo para productos de renta fija, especialmente préstamos apalancados.

Aplicación y ajuste de modelos de interés de un solo factor (e.G., modelo Hull-White), incluyendo técnicas de calibración.

Evaluación y validación de marcos de atribución de beneficios y pérdidas (PnL Attribution).

Análisis de sensibilidad de modelos (Griegas) y validación conforme a normativas como SR 11-7.

Elaboración de documentación técnica : planes de prueba, guías de implementación y reportes de desarrollo de modelos.

Uso de herramientas de modelización financiera como Numerix o soluciones similares.

Entre 3 y 5 años de experiencia en desarrollo y / o validación de modelos de riesgo de mercado del libro de trading, preferentemente en banca de inversión o consultoría financiera especializada.

Dominio avanzado de Python

Conocimientos sólidos en teoría de modelos, calibración, y dinámica de modelos de interés (Hull-White, entre otros).

Familiaridad con herramientas como Numerix u otras plataformas de proveedores externos.

Conocimiento profundo de los estándares regulatorios relacionados con el riesgo de mercado, especialmente SR 11-7.

Capacidad para redactar documentación técnica detallada en inglés.

Ofrecemos : Retribución flexible

Teletrabajo

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• Madrid, Area Metropolitana (comarca), España

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