Senior Manager de Riesgos Cuantitativos

En SOTEC / ASTEK Group, estamos buscando un/a Senior Manager en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading).

• Mínimo +5 años de experiencia en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.
• Experiencia demostrada en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados.
• Experiencia con sistemas de modelización basados en proveedores.
• Sólidos conocimientos de teoría de modelos, técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de Hull-White.
• Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL).
• Conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Valor en Riesgo (VaR) mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.
• Experiencia demostrada en desarrollo, documentación y elaboración de guías de implementación de modelos.
• Excelentes habilidades de comunicación – tanto verbales como escritas.
• Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados.

? Condiciones:

SOTEC es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para eliminar cualquier forma de sesgo.

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