Lead Kreditrisiko-Modellierung – Quantitativer Risikokonsultant

Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd

Zürich

Vor Ort

CHF 120.000 - 170.000

Vollzeit

14 Tage+

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Benefits dieser Stelle

Coaching & Schulungsprogramme

Inklusiver Arbeitsplatz

Zusammenfassung

EY in Zürich sucht einen Manager bzw. Senior Consultant im Financial Risk Management mit Fokus Kreditrisiko-Modellierung.

Sie arbeiten von Beginn an eigenverantwortlich in einem Team quantitativer Risikoexperten und übernehmen anspruchsvolle Aufgaben in Projekten der Schweizer Finanzbranche. Zu den Aufgaben gehören Weiterentwicklung und Validierung von Kreditrisikomodellen, Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben sowie die Gestaltung von Governance und Risikomanagement-Frameworks; Deutsch und

Qualifikationen

MSc oder PhD in Mathematik, Physik, Statistik, Financial/Computational Engineering oder Ökonometrie.
Mehr als 3 Jahre Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von Kreditrisikomodellen.
Programmierkenntnisse in Python und R.
Regulatorische Vorgaben kennen (z. B. SR11-7, SS1/23).
Ausgeprägte analytische und kommunikative Fähigkeiten.

Aufgaben

Betreuung und Weiterentwicklung quantitativer Kreditrisikomodelle über den gesamten Lebenszyklus.
Validierung und Prüfung von Modellen nach kundenspezifischen Anforderungen und Standards.
Gestaltung von Modellrisikomanagement-Frameworks für klassische und KI-Modelle.
Beratung und Prüfung im Risikomanagement, inkl. Stress Testing und Kapitalplanung.
Analyse von Governance, Risk-Appetite und regulatorischer Compliance.

Kenntnisse

Quantitative Abschluss MSc/PhD

Python

Analytische Fähigkeiten

Kreditrisiko-Modelle

Interdisziplinäres Arbeiten

Deutsch & Englisch

Ausbildung

MSc oder PhD in quantitativen Fach

Jobbeschreibung