Senior XVA Quant & Counterparty Risk Lead

BMO Financial Group; Toronto; On-site; CAD 80,000 - 175,000; Full time

Benefits offered by this job

Health insurance

Tuition reimbursement

Retirement plan

Life insurance

Job summary

BMO Capital Markets est un acteur majeur des services financiers offrant banque d'investissement et marchés, basé à Toronto. Le poste couvre le spectre des activités quantitatives et de développement pour le risque de contrepartie des transactions sur Global Markets.

Le candidat idéal possède un diplôme technique, plusieurs années d'expérience et des compétences en C++, C#, Python. La rémunération évoque une fourchette CAD et inclut divers avantages.

Qualifications

• Une formation universitaire dans un domaine technique est requise.
• Minimum 4 ans d'expérience est requis; un doctorat réduit à 2 ans.
• Expérience préalable dans la mise en œuvre de modèles XVA, risque de contrepartie requise.
• Connaissance avancée des modèles quantitatifs et programmation en C++, C# ou Python.

Responsibilities

• Développer de nouveaux modèles mathématiques et méthodes de calcul pour évaluer les transactions et gérer le risque.
• Maintenir l'ensemble des modèles dans la bibliothèque FO analytics.
• Aider les traders à utiliser les modèles dans l'évaluation et la gestion du risque quotidien.
• Interagir avec des groupes externes à FO (Market Risk Model, Model Vetting, Market Risk Oversight, VPC).
• Analyser et organiser les données de marché et de transactions pour faciliter des rapports variés.

Skills

C++

C#

Python

Excel

Education

Diplôme universitaire en domaine technique

Tools

FO analytics library

Job description

BMO Capital Markets est un acteur majeur des services financiers offrant banque d'investissement et marchés, basé à Toronto. Le poste couvre le spectre des activités quantitatives et de développement pour le risque de contrepartie des transactions sur Global Markets.

Le candidat idéal possède un diplôme technique, plusieurs années d'expérience et des compétences en C++, C#, Python. La rémunération évoque une fourchette CAD et inclut divers avantages.