Conseiller(ère) senior en validation de modèles

iA Financial Group; Quebec; On-site; CAD 80,000 - 110,000; Full time

Job summary

Une entreprise dynamique et innovante recherche un conseiller senior en validation de modèles pour rejoindre son équipe de gestion des risques. Dans ce rôle, vous serez responsable de l'examen et de la validation des modèles critiques, garantissant leur conformité aux exigences réglementaires et internes. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les parties prenantes pour communiquer les résultats et recommandations. Si vous avez une passion pour l'analyse et la modélisation avancée, et que vous souhaitez contribuer à la sécurité financière d'une organisation de premier plan, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une équipe qui valorise la diversité et l'inclusion, et investissez dans votre talent avec nous.

Qualifications

• Minimum de 8 ans d'expérience en modélisation avancée et validation de modèles.
• Diplôme d’études supérieures en actuariat, mathématiques, ou statistiques requis.
• Désignation actuarielle souhaitée, CFA ou FRM considérés comme atouts.

Responsibilities

• Examiner et valider la solidité conceptuelle des modèles critiques.
• Produire des rapports de validation avec recommandations.
• Communiquer les résultats aux parties prenantes et à la direction.

Skills

Modélisation avancée

Validation de modèles

Analyse statistique

Communication des résultats

Auto-motivation

Compréhension des produits d'assurance

Recherche et analyse de problèmes

Education

Doctorat en actuariat, mathématiques ou statistiques

Maîtrise en actuariat, mathématiques ou statistiques

Tools

Chiffriers

Bases de données

Logiciels mathématiques

Job description

Conseiller(ère) senior en validation de modèles

• Employeur: iA Groupe financier
• Bureau: 1080, Grande Allée Ouest
• Principal lieu de travail : Québec, Québec
• Autre(s) lieu(x) de travail possible(s) : Toronto, Ontario; Montreal, Québec

Le/la conseiller(ère) senior, validation des modèles, sera responsable de l'examen indépendant et de la remise en question de la pertinence des modèles jugés critiques pour l'organisation. Il/Elle sera un(e) participant(e) clé(e) dans le développement, la mise en œuvre et le maintien du cadre de gouvernance du risque de modèle de l'entreprise. Le/La conseiller(ère) senior relèvera du directeur, analytique des risques et validation des modèles et fera partie du Groupe de la gestion des risques et de la conformité.

Principales responsabilités:

• Examiner, vérifier et valider la solidité conceptuelle des modèles, les exercices de test de conception et les limites du modèle.
• S’assurer que le modèle répond aux besoins de l'entreprise et qu'il est adapté à son objectif tout en respectant les exigences réglementaires et internes.
• Examiner les performances et l'utilisation optimale du modèle.
• Développer des outils afin de comparer et de reproduire les résultats du modèle aux fins de validation.
• S'assurer que l'évolution des marchés, des produits, des expositions, des activités, des clients ou des pratiques commerciales ne crée pas de risques de modèles nouveaux ou émergents.
• Produire un rapport de validation comprenant les résultats et les recommandations pour chaque modèle validé.
• Communiquer les résultats de la validation du modèle aux principales parties prenantes et à la haute direction.
• Effectuer le suivi des plans de remédiation et veiller à ce que les recommandations soient fermées selon les échéances établies.
• Contribuer à la planification de la validation périodique des modèles.
• Participer au développement et au maintien d'un inventaire des modèles et à l'évaluation des risques de modèles.
• Communiquer les pratiques normalisées de gestion du risque de modèle au sein de l'entreprise.
• Développer et maintenir les procédures de validation.
• Participer à la revue indépendante des rapports ESCAP et TCM des différentes entités du Groupe.

Profil recherché :

• Minimum de 8 ans d'expérience pertinente en modélisation avancée, dont un minimum de 3
  ans en validation de modèles.
• Diplôme d’études supérieures (doctorat ou maîtrise) en actuariat, mathématiques, statistiques, informatique, ingénierie financière ou autre domaine quantitatif.
• La désignation actuarielle est souhaitée et les désignations CFA, FRM et CERA seraient considérées comme des atouts.
• Solide connaissance des chiffriers, des bases de données, des logiciels mathématiques et/ou des applications financières/actuarielles connexes et des langages de programmation.
• Capacité d’apprentissage rapide de nouvelles plateformes, incluant les nouveaux et différents modèles en cours de validation, y compris la reproduction de calculs complexes à partir des premiers principes.
• Capacité à rechercher et à analyser des problèmes, à synthétiser des informations techniques et à communiquer des résultats complexes par le biais de rapports écrits et d'interactions avec les propriétaires de modèles.
• Auto-motivation, discipline, concentration sur les tâches à accomplir; capacité à structurer et à présenter un travail de haute qualité dans de courts délais.
• Bonne compréhension des produits offerts dans le secteur des assurances vie et générales.
• Bonne compréhension des attentes réglementaires en matière de gestion du risque de modèle au sein des institutions financières.
• Niveau de connaissance avancé de la langue anglaise puisque la personne aura à assister et diriger des rencontres, rédiger des rapports, faire des analyses et des présentations avec des partenaires internes anglophones, environ 50% de son temps.

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