Front Office Quant: Pricing Models & Trading Tools

KBC Bank & Verzekering; Brussel; Sur place; EUR 85 000 - 125 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Excellent onboarding

Flexibel pakket

Geen einde contract

Résumé du poste

KBC Bank & Verzekering zoekt een Front Office Quant in Brussel om modellen te ontwikkelen, tool-driven analyses te bouwen en markten te bestuderen. U werkt aan pricingmodellen voor financiële producten en aan risicoanalyses die traders ondersteunen in snelle, onderbouwde beslissingen.

U werkt in een dynamische dealing room-omgeving en rapporteert aan het Quant-team. Engelen Engels is vereist; Nederlands/Frans zijn een pluspunten, met een duidelijke impact op dagelijkse beslissingen.

Qualifications

• PhD of master in wiskunde, quantitative finance, fysica, engineering of gelijkaardige kwantitatieve richting.
• Sterke wiskundige basis en ervaring met stochastic calculus en numerieke methodes.
• Programmeerervaring met objectgeoriënteerde of procedurele talen (C, C++, C#, Java) en snel nieuwe talen eigen maken.
• Ervaring met data-analyse en het gebruik van data om complexe problemen te doorgronden.
• Interesse in financiële markten en producten is belangrijk, kennis van derivaten en hedging is een plus.
• Ervaring in dealing room of met systemen zoals Murex, Sophis of Bloomberg is troef.
• In staat complexe concepten aan traders en stakeholders uit te leggen.
• Autonome werker die onder druk prioriteiten kan stellen en afstemming zoekt.
• Goede communicatieve vaardigheden en Engels, Nederlands of Frans is een plus.

Responsabilités

• Pricingmodellen voor financiële producten ontwikkelen, implementeren en onderhouden.
• Tools bouwen waarmee traders risico’s, scenario’s en posities kunnen analyseren.
• Marktgedrag onderzoeken en verdiepen in volatiliteit, liquiditeit en hedgingstrategieën.
• Vragen vanuit business vertalen naar kwantitatieve analyse of technische implementatie.
• Modellen testen, documenteren en valideren volgens standaarden.
• Ad-hoc vragen uit de dealing room oppakken en prioriteiten bepalen.
• End-to-end verantwoordelijkheid van concept tot productie en optimalisatie.
• Zoek actief naar manieren om modellen en processen te verbeteren.

Connaissances

C/C++/Java

Data analyse

Quantitative finance

Stochastic calculus

Wiskundige modellering

Engels

Formation

PhD/Master in wiskunde/quantitative finance of gelijkaardig

Outils

Murex

Sophis

Bloomberg

Description du poste

KBC Bank & Verzekering zoekt een Front Office Quant in Brussel om modellen te ontwikkelen, tool-driven analyses te bouwen en markten te bestuderen. U werkt aan pricingmodellen voor financiële producten en aan risicoanalyses die traders ondersteunen in snelle, onderbouwde beslissingen.

U werkt in een dynamische dealing room-omgeving en rapporteert aan het Quant-team. Engelen Engels is vereist; Nederlands/Frans zijn een pluspunten, met een duidelijke impact op dagelijkse beslissingen.