Quantitative Risk Manager – Solvency II & Analytics

Acredia Versicherung AG; Wien; Vor Ort; EUR 60 000 - 80 000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine Versicherungsgesellschaft in Wien sucht einen Quantitative Risk Manager (m/w/x), um das Risk Management Team zu verstärken. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Analyse von Unternehmensrisiken und die Umsetzung von quantitativen Vorgaben. Voraussetzungen sind ein Abschluss in Mathematik oder Finanzmathematik, sehr gute analytische Fähigkeiten und Programmierkenntnisse. Attraktive Benefits und ein monatliches Gehalt von 4.000 EUR brutto erwarten Sie.

Leistungen

Fachliche und persönliche Weiterentwicklung

Offene Kommunikation

Zentrale Lage in Wien

Attraktive Benefits

Qualifikationen

• Interesse an quantitativen Risiko Management.
• Gute Deutsch und Englisch Kenntnisse.
• Selbstständige und teamorientierte Arbeitsweise.

Aufgaben

• Umsetzung der Quantitativen Vorgaben von Solvency II.
• Durchführung von Risiko- und Szenarioanalysen.
• Erstellung von Solvenzkapitalberechnungen.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Programmierkenntnisse (VBA, R)

Interesse an mikro- und makroökonomischen Zusammenhängen

Teamfähigkeit

Eigenverantwortliches Arbeiten

Ausbildung

Studium der Mathematik oder Finanz- / Versicherungsmathematik

Tools

MSOffice

Datenbanken

Jobbeschreibung

Eine Versicherungsgesellschaft in Wien sucht einen Quantitative Risk Manager (m/w/x), um das Risk Management Team zu verstärken. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Analyse von Unternehmensrisiken und die Umsetzung von quantitativen Vorgaben. Voraussetzungen sind ein Abschluss in Mathematik oder Finanzmathematik, sehr gute analytische Fähigkeiten und Programmierkenntnisse. Attraktive Benefits und ein monatliches Gehalt von 4.000 EUR brutto erwarten Sie.